Analýza časových řad

 

Význam a cíle analýzy

 

Cílem analýzy je většinou konstrukce vhodného modelu. Pokud budeme schopni sestrojit dobrý model, umožní nám to porozumět mechanismu, na jehož základě vznikají hodnoty časové řady, a porozumět podmínkám, které vznik těchto hodnot ovlivňují. To nám pak následně umožní tyto podmínky ovlivňovat a tím také v některých případech ovlivnit i vývoj časové řady. Dalším velmi častým cílem je konstrukce předpovědí.

 

 

Problémy časových řad

 

Při zpracování dat ve formě časové řady se potýkáme s množstvím, které jsou právě pro časové řady specifické. Jedná se především o

 

 

Značení

 

Hodnoty časové řady budeme značit symbolem Yt, kde t představuje čas. Yt tedy značí napozorovanou hodnotu časové řady v časovém bodě t. Naproti tomu odhadnutou hodnotu časové řady budeme značit obvyklým způsobem . Celou množinu hodnot časové řady až do časového bodu t potom značíme Y1, Y2,…, Yt-1, Yt.

Pracujeme-li s více časovými řadami najednou, používáme pro jejich označení další písmena z konce abecedy – Z, X atd.

 

 

Spojitost, nespojitost

 

Časové řady mohou být spojité a nespojité. V této příručce se budeme důsledně zabývat nespojitými (diskrétními) časovými řadami. Mnoho řad, které mají spojitý charakter, stejně často převádíme na řady spojité sčítáním, průměrováním apod. Často tak činíme i u ekonomických časových řad. Jako příklad uveďme výrobu v podniku (zajímá nás výroba za měsíc, čtvrtletí, nikoliv však výroba za den či po hodinách - ta však může být zajímavá pro samotného výrobce), průměrnou denní teplotu, tlak apod.

 

Časové body pozorování

 

Z hlediska četnosti pozorování v čase budeme nejčastěji rozeznávat časové řady

Často se hodnoty časových řad přepočítávají či kumulují - měsíční výroba jako součet denních hodnot atd.