Základní přístupy k analýze časových řad

Pro analýzu časových řad existuje dnes velmi rozsáhlá teorie, která popisuje velké množství nejrůznějších metod a postupů. Volba vhodné metody bude závislá ne několika různých aspektech. Než začneme s vlastní analýzou, je třeba si ujasnit některé faktory, které analýzu podmiňují:

• účel analýzy - musíme vědět, zda nám jde např. pouze o tvorbu modelu a rozpoznání mechanismu generování hodnot časové řady, o konstrukci předpovědí, o vzájemné vztahy s jinými řadami atd.
• typ časové řady - existuje sice velké množství nejrůznějších metod, ale ne všechny jsou vhodné pro všechny řady a ne vždy bývají splněny podmínky jejich použití.
• znalosti statistika + softwarové vybavení - některé metody jsou teoreticky nenáročné (klasická dekompozice), některé naopak teoreticky velmi náročné (stochastické modely) a kladou na vzdělání statistika nemalé nároky. Svoji roli sehrává i vybavení výpočetní technikou a hlavně programy vhodnými pro analýzu, neboť dnes již není myslitelné provádět analýzu tzv. na kolen Roli pochopitelně bude sehrávat i zkušenost statistika.

Mezi základní a nejpoužívanější metody pro analýzu časových řad patří především:

• dekompozice časových řad
• Boxova-Jenkinsova metodologie
• lineární dynamické modely
• spektrální analýza časových řad