Jevy A a B nazýváme navzájem nezávislými, jestliže platí:
P(A Ç B) = P(A).P(B)
Jevy A a B jsou tedy nezávislé, jestliže pravděpodobnost průniku těchto dvou jevů je rovna součinu pravděpodobností jednotlivých jevů.
Příkladem nezávislých jevů může být např. házení kostkou. Jestliže v prvním hodu padne jednička, nijak to neovlivní pravděpodobnost, že jednička padne také ve druhém hodu. Pravděpodobnost, že v obou hodech padnou jedničky, je pak součinem jednotlivých pravděpodobností. Pro jevy A - "padne jednička v prvním hodu" a B - "padne jednička ve druhém hodu" a jev C = A Ç B - "padne jednička v obou hodech" pak platí:
P(C) = P(A Ç B) = P(A).P(B) =